PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FSAEX с ^GSPC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Сравнение FSAEX с ^GSPC

Последнее обновление 14 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Series All-Sector Equity Fund (FSAEX) и S&P 500 (^GSPC).

FSAEX управляется Fidelity. Фонд был запущен 17 окт. 2008 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FSAEX или ^GSPC.

Корреляция

Корреляция между FSAEX и ^GSPC составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности FSAEX и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Series All-Sector Equity Fund (FSAEX) и S&P 500 (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FSAEX:

0.32

^GSPC:

0.65

Коэф-т Сортино

FSAEX:

0.58

^GSPC:

1.05

Коэф-т Омега

FSAEX:

1.08

^GSPC:

1.15

Коэф-т Кальмара

FSAEX:

0.27

^GSPC:

0.68

Коэф-т Мартина

FSAEX:

0.82

^GSPC:

2.61

Индекс Язвы

FSAEX:

8.18%

^GSPC:

4.94%

Дневная вол-ть

FSAEX:

21.19%

^GSPC:

19.64%

Макс. просадка

FSAEX:

-50.00%

^GSPC:

-56.78%

Текущая просадка

FSAEX:

-9.45%

^GSPC:

-4.19%

Доходность по периодам

С начала года, FSAEX показывает доходность -0.74%, что значительно ниже, чем у ^GSPC с доходностью 0.08%. За последние 10 лет акции FSAEX уступали акциям ^GSPC по среднегодовой доходности: -0.19% против 10.77% соответственно.

FSAEX

С начала года

-0.74%

1 месяц

11.89%

6 месяцев

-7.24%

1 год

6.80%

5 лет

8.56%

10 лет

-0.19%

^GSPC

С начала года

0.08%

1 месяц

9.75%

6 месяцев

-1.63%

1 год

12.74%

5 лет

15.66%

10 лет

10.77%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FSAEX и ^GSPC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FSAEX
Ранг риск-скорректированной доходности FSAEX, с текущим значением в 3737
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FSAEX, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSAEX, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSAEX, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSAEX, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSAEX, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Мартина
^GSPC
Ранг риск-скорректированной доходности ^GSPC, с текущим значением в 7777
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FSAEX c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Series All-Sector Equity Fund (FSAEX) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FSAEX на текущий момент составляет 0.32, что ниже коэффициента Шарпа ^GSPC равного 0.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSAEX и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Просадки

Сравнение просадок FSAEX и ^GSPC

Максимальная просадка FSAEX за все время составила -50.00%, что меньше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSAEX и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности FSAEX и ^GSPC

Fidelity Series All-Sector Equity Fund (FSAEX) и S&P 500 (^GSPC) имеют волатильность 6.10% и 6.15% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...