Сравнение FSAEX с ^GSPC

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Просадки

Волатильность

Сравнение FSAEX с ^GSPC

Последнее обновление 5 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Series All-Sector Equity Fund (FSAEX) и S&P 500 (^GSPC).

FSAEX управляется Fidelity. Фонд был запущен 17 окт. 2008 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FSAEX или ^GSPC.

Корреляция

Корреляция между FSAEX и ^GSPC составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Корреляция: 1.0

Доходность

Сравнение доходности FSAEX и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Series All-Sector Equity Fund (FSAEX) и S&P 500 (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

FSAEX

^GSPC

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FSAEX:

-0.55

^GSPC:

-0.17

Коэф-т Сортино

FSAEX:

-0.60

^GSPC:

-0.11

Коэф-т Омега

FSAEX:

0.92

^GSPC:

0.98

Коэф-т Кальмара

FSAEX:

-0.41

^GSPC:

-0.15

Коэф-т Мартина

FSAEX:

-1.61

^GSPC:

-0.79

Индекс Язвы

FSAEX:

6.03%

^GSPC:

3.36%

Дневная вол-ть

FSAEX:

17.81%

^GSPC:

15.95%

Макс. просадка

FSAEX:

-50.00%

^GSPC:

-56.78%

Текущая просадка

FSAEX:

-23.66%

^GSPC:

-17.42%

Доходность по периодам

С начала года, FSAEX показывает доходность -16.33%, что значительно ниже, чем у ^GSPC с доходностью -13.73%. За последние 10 лет акции FSAEX уступали акциям ^GSPC по среднегодовой доходности: -1.70% против 9.37% соответственно.

FSAEX

С начала года

-16.33%

1 месяц

-14.97%

6 месяцев

-18.24%

1 год

-8.65%

5 лет

8.35%

10 лет

-1.70%

^GSPC

С начала года

-13.73%

1 месяц

-13.15%

6 месяцев

-11.77%

1 год

-1.42%

5 лет

15.35%

10 лет

9.37%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FSAEX и ^GSPC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

FSAEX

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

^GSPC

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FSAEX c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Series All-Sector Equity Fund (FSAEX) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа

FSAEX: -0.55

^GSPC: -0.17

Коэффициент Сортино

FSAEX: -0.60

^GSPC: -0.11

Коэффициент Омега

FSAEX: 0.92

^GSPC: 0.98

Коэффициент Кальмара

FSAEX: -0.41

^GSPC: -0.15

Коэффициент Мартина

FSAEX: -1.61

^GSPC: -0.79

Показатель коэффициента Шарпа FSAEX на текущий момент составляет -0.55, что ниже коэффициента Шарпа ^GSPC равного -0.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSAEX и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

FSAEX

^GSPC

Просадки

Сравнение просадок FSAEX и ^GSPC

Максимальная просадка FSAEX за все время составила -50.00%, что меньше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSAEX и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

FSAEX

^GSPC

Волатильность

Сравнение волатильности FSAEX и ^GSPC

Fidelity Series All-Sector Equity Fund (FSAEX) и S&P 500 (^GSPC) имеют волатильность 9.64% и 9.30% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

FSAEX

^GSPC

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение FSAEX с ^GSPC

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности FSAEX и ^GSPC

Основные характеристики

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FSAEX и ^GSPC

FSAEX

^GSPC

Сравнение FSAEX c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

Просадки

Сравнение просадок FSAEX и ^GSPC

Волатильность

Сравнение волатильности FSAEX и ^GSPC

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество